Turtle Trading

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Die Geschichte der Turtle Trader

Ist erfolgreiches Trading erlernbar oder liegt es in den Genen? Diese Fragestellung führte zu einem Disput zwischen den erfolgreichen Tradern Richard Dennis und William Eckhardt.
Eckhardt war der Meinung, dass erfolgreiches Trading auf genetische Veranlagung zurückzuführen ist. Dennis hielt es für erlernbar. Das Turtle Trading Experiment sollte hierüber Aufschluss geben.

1983 schalteten Dennis und Eckhardt Anzeigen im Wall Street Journal und anderen Finanzzeitungen des Landes. Sie suchten damit unerfahrene Trader, denen Dennis seine Turtle Trading Handelsstrategie in einem 14-tägigen Kurs beibringen konnte.Die Teilnehmer lernten dabei, wie man bei steigenden und fallenden Märkten nach dem Turtle Trading System Geld an der Börse verdient. Erfolgreich wurde nur der Turtle, der die Regeln der Strategie einhielt. Zu den erfolgreichsten Turtle Tradern gehören Michael Covel, Curtis Faith und Jerry Parker.

Erfolge der Turtle Trader

Die Strategie der Turtle Trader

Das Turtle Trading System beruht auf glasklar definierten Regeln. Für jede Marktsituation gibt es eindeutige Handlungsanweisungen. Das Prinzip der Turtle Trading Strategie beruht auf dem Trendfolgeansatz. Dieser besagt: „Der Fortbestand eines Trends ist wahrscheinlicher als dessen Umkehrung.“ Die Gewinnwahrscheinlichkeit ist also höher, wenn man mit dem Trend handelt.

Turtle Trader Regeln

Die Regeln der Turtle Trader

Die Turtle Trader bevorzugen liquide Märkte (Öl, Edelmetalle, Devisen, Kaffee,...) sowie einen stabilen Trend. Sie verwenden zwei Grundstrategien für Ihre Signale.

Turtle Trader Signale

Strategie 1: kurzfristiges Zeitfenster

Die Turtle Trader eröffnen eine Long/Short Position, sobald ein neues Hoch/Tief bezogen auf die letzten 20 Handelstage erreicht wird.

Strategie 2: langfristiges Zeitfenster

Die Turtle Trader eröffnen eine Long/Short Position, sobald ein neues Hoch/Tief bezogen auf die letzten 55 Handelstage erreicht wird. Maßgeblich ist also der Breakout des Donchian Channels bezogen auf die letzten 20 bzw. 55 Tage.

Exit

Die Turtle Trader schließen eine Position, sobald bei einer Long Position nach Strategie 1 ein 10-Tages-Tief erreicht wird bzw. nach Strategie 2 ein 20-Tages-Tief. Bei Short Positionen erfolgt das Positionsschließen analog.

Unit

Die Turtle Trader bestimmen die Positionsgröße einer Order über Units. Eine Unit ist dabei das Verhältnis aus Einsatz des prozentualen Depotkapitals und der Marktvolatilität eines Assets. Dies bewirkt einen vergleichbaren Kapitaleinsatz über unterschiedlich volatile Märkte hinweg.

Position Sizing

Erfolgreich verlaufende Positionen werden weiter aufgestockt. Es werden also weitere Units eines Assets eröffnet. Diese Strategie bezeichnet man als Pyramidisierung.

Stop-Loss

Sobald ein Trend in die falsche Richtung läuft, werden verlustreiche Positionen konsequent geschlossen. Als objektives Kriterium hierfür verwenden die Turtle Trader die durchschnittlichen Kursbewegungen in einem vorgegebenen Zeitintervall. Sobald sich der Kurs einer Long Position vom Höchststand um den doppelten Wert dieser durchschnittlichen Kursänderung entfernt hat, wird der Stop-Loss ausgelöst. Bei Short Positionen analog zum Kurstief.

Stock market chart

Erfolg der Turtle Trader Strategie

Dennis machte mit der Turtle Trader Strategie 1987 mehr als 80 Millionen Dollar Gewinn an der Börse. Die Trader aus dem Turtle Trader Experiment erzielten in den ersten 4 Jahren eine durchschnittliche Rendite von 80%.

Warum war nicht jeder Turtle Trader erfolgreich?

Die Turtle Trader machten viele Trades mit kleinen Verlusten. Die Verlustrealisierung nach dem Regelwerk erforderte ein hohes Maß an Selbstdisziplin. Zermürbend war zudem das Warten auf den nächsten Trade. Ausschlaggebend für den Erfolg eines Turtle Trader war also neben dem regelkonformen Handeln auch die Psyche eines Traders.

Turtle Trading Strategie

Der Turtle Trader Expert Advisor im 21. Jahrhundert – Automatisiert zum Erfolg

Die heutige Zeit bietet eine Möglichkeit, die den Turtle Tradern der 80er verwahrt blieb.
Die Turtle Trading Strategie lässt sich zu 100% automatisieren. Eine „Kopie“ von Michael Covel handelt also das Depot.
Neben der Anwendung und Einhaltung der Turtle Trader Regeln lässt sich die psychologische Komponente des Tradens durch die Automatisierung vollkommen eliminieren.

Der Turtle Trader Expert Advisor

Tradebot Maker hat einen Turtle Trader Expert Advisor für den Metatrader 4 programmiert, der nach den Turtle Trading Regeln handelt. Sie können diesen kostenlos auf Ihrem Demokonto in den hochliquiden Märkten EUR/USD, GBP/USD und USD/JPY testen.

Turtle Trader

Die Vorteile im Überblick

Der Turtle Trader Expert Advisor 

- übernimmt das Warten auf einen Trade

- handelt wie ein Turtle Trader in Ihrem Auftrag  

öffnet Positionen automatisch

realisiert Verluste

berechnet die Ordergröße

- bestimmt die Preisniveaus einer Order 

passt den Stop-Loss an

macht keine Tippfehler

wird nie müde

- handelt emotionslos

 

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